国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C (024401.jj ) 中证现金流 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模6,526.57万元 (2025-09-30) 基金净值1.1380元 (2025-12-19) 基金经理赵建钱瀚成立以来分红再投入年化收益率15.03% (1526 / 5464)
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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C(024401) - 概况

最后更新于：2025-10-27

基金简称	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式
基金主代码	024400
运作方式	契约型开放式
合同生效日	2025-07-29
总份额	8,840.86万份 (2025-09-30)
投资目标	本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略	本基金为指数基金，原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年跟踪误差控制在4%以内，日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内。1、类别资产配置策略：本基金管理人主要按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于90%，其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。2、股票投资管理策略：（1）指数化投资策略：本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。（2）股票组合调整：股票组合调整采用定期调整与不定期调整。（3）存托凭证投资策略：本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。3、债券投资管理策略：本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。4、可转换债券投资管理策略：本基金将着重于对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究，同时兼顾其债券价值和转换期权价值。5、可交换债券投资管理策略：本基金将结合对可交换债券的纯债部分价值以及对目标公司的股票价值的综合评估，选择具有较高投资价值的可交换债券进行投资。6、股指期货投资管理策略：为更好地实现投资目标，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用股指期货。7、资产支持证券投资管理策略：本基金将深入研究影响资产支持证券价值的多种因素，评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，通过信用分析和流动性管理，辅以数量化模型分析，精选经风险调整后收益率较高的品种进行投资，力求获得长期稳定的投资收益。8、股票期权投资策略：在法律法规允许的范围内，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，基于谨慎原则运用股票期权对基金投资组合进行管理，以控制投资组合风险、提高投资效率，从而更好地实现本基金的投资目标。9、国债期货投资策略：为更好地实现投资目标，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货。10、融资、转融通证券出借业务投资管理策略：本基金将在条件允许的情况下，本着谨慎原则，适度参与融资、转融通证券出借业务。本基金利用融资买入证券作为组合流动性管理工具，提高基金的资金使用效率，以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。
业绩比较基准	中证全指自由现金流指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后）×5%。
风险收益特征	本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金公司	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人	华泰证券股份有限公司
子基金简称	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C
子基金场内简称
子基金代码	024400	024401
子基金份额	2,718.38万份 (2025-09-30)	6,122.49万份 (2025-09-30)