摩根共同分类目录绿色债券C(022618) - 概况
最后更新于：2026-07-21
| 基金简称 | 摩根共同分类目录绿色债券 | |
| 基金主代码 | 022617 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-12-05 | |
| 总份额 | 53.00亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | 在合理充分的定量分析及定性研究基础上，在风险可控的原则下，通过参与债券类资产的投资运作，力争获取超越基准的稳健回报。 | |
| 投资策略 | 1、绿色投资筛选策略本基金所定义的共同分类目录是指由中国人民银行和欧盟委员会共同发起编制的《可持续金融共同分类目录》及颁布机关对其不时做出的修订。共同分类目录内列示了欧盟已采用的可持续金融分类方案和中国绿色金融目录共同认可的经济活动。本基金所投资的符合共同分类目录标准的债券均为带有绿色标识的债券。本基金投资于符合共同分类目录标准的带有绿色标识的债券的比例不低于非现金基金资产的90%。在债券筛选过程中，本基金将对信用债发行人ESG评价情况纳入债券资产投资参考。在评估发行人时，本基金首先将进行发行人行业争议性评估，并采用排除法以避免投资于具有重大环境和社会争议性的发行人发行的债券。其次，本基金将基于基金管理人的ESG评价体系对发行人具有财务重要性的ESG因素（包括环境、社会和治理等因素）进行全面评估，环境因素可指气候风险、能耗管理和环境指标披露等因素；社会因素可指人才管理、供应链管理和员工健康与安全等因素；治理因素可指治理结构、反腐败政策和薪酬激励等因素。前述所列的具体ESG因素的示例仅供说明之用，并未包含全部ESG因素，且并非所有ESG因素均与某一特定债券投资有关。在通过前述ESG评价完成债券筛选后，本基金在投资决策时将综合考虑基本面、量化因素以及技术面，通过信用择券及曲线、利差等策略进行投资。2、债券类属配置策略本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，评估不同债券板块之间的相对投资价值，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整。3、久期管理策略本基金将基于对市场利率的变化趋势的预判，相应的调整债券组合的久期。本基金通过对影响债券投资的宏观经济变量和宏观经济政策等因素的综合分析，预测未来的市场利率的变动趋势，判断债券市场对上述因素及其变化的反应，并据此积极调整债券组合的久期。在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。4、收益率曲线策略本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益率曲线变化的预测，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。5、信用策略（含资产支持证券）本基金将深入挖掘信用债（含资产支持证券）的投资价值，在承担适度风险的前提下追求较高收益。本基金将利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估，并结合外部评级机构的信用评级，分析违约风险以及合理信用利差水平，判断债券的投资价值，谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用债进行投资。6、其他投资策略包括：回购策略、国债期货投资策略 | |
| 业绩比较基准 | CFETS共同分类目录投资级主题绿色债券指数（全价）收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 摩根共同分类目录绿色债券A | 摩根共同分类目录绿色债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022617 | 022618 |
| 子基金份额 | 48.09亿 份 (2026-06-30) | 4.91亿 份 (2026-06-30) |