嘉实量化阿尔法混合(070017) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 嘉实量化阿尔法混合 |
| 基金主代码 | 070017 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2009-03-20 |
| 总份额 | 9,099.68万 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | 追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金以“定量投资”为主（Quantitative Investment Approach），辅以“定性投资”（Traditional Investment Approach），力争实现稳定超额回报。定量投资方面，本基金将依托内部自主研发的定量投资模型以及强大的数据库系统，构建投资组合。其中，核心模型包括嘉实行业选择模型、嘉实Alpha多因素模型以及嘉实组合优化器。数量小组将根据市场变化趋势，定期或不定期地对模型进行复核，并做相应调整，以不断改善模型的适用性。定性投资主要利用基本面研究成果，对模型自动选股的结果进行复核，剔除掉满足某些特殊条件的股票，即在嘉实Alpha多因素模型筛选出的股票名单中，根据分析师定性研究成果，剔除掉限制买入类股票，从而进行定性优选。其他投资策略包括资产配置、债券投资策略、权证投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数*95%+上证国债指数*5%。 |
| 风险收益特征 | 较高风险，较高收益。 |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |