国投瑞银中证A500指数增强C (023862.jj ) 中证A500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2099元 (2025-12-26) 基金经理殷瑞飞管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率21.00% (1089 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证A500指数增强A |
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国投瑞银中证A500指数增强C(023862) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金简称 | 国投瑞银中证A500指数增强 | |
| 基金主代码 | 023861 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-04 | |
| 总份额 | 8,482.00万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理和严格的风险控制，在对标的指数进行有效跟踪的基础上，力争获取高于标的指数的超额收益。 | |
| 投资策略 | 本基金采用指数增强型投资策略，以中证A500指数为基金的标的指数，结合深入的宏观和基本面研究以及量化投资技术，在跟踪指数的基础上调整投资组合，力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过8.0%，以力争实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。1、类别资产配置策略：本基金为指数增强型证券投资基金，股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。类别资产配置不作为本基金的核心策略，一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。2、股票投资管理策略：（1）指数化投资策略：本基金将运用类指数化的投资方法，通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离，实现跟踪误差控制目标，达到对标的指数的跟踪目标。（2）量化增强策略：本基金在有效跟踪标的指数的基础上，通过量化投资技术，力争实现高于标的指数的投资收益。（3）股票组合调整：股票组合调整采用定期调整与不定期调整。（4）存托凭证投资策略：本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。（5）港股通标的股票投资策略：本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制适度参与港股市场投资，以增强整体收益。3、债券投资管理策略：本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。4、可转换债券投资管理策略：可转换债券的价值取决于其股权价值、债券价值以及内嵌期权价值。本基金主要通过量化多因子模型对可转换债券的投资价值进行全面评估，并基于此进行可转换债券组合构建。5、可交换债券投资管理策略：对于可交换债券的投资，本基金将采用与上述可转换债券类似的投资管理策略，主要基于多因子模型，对可交换债券的纯债部分价值、期权价值以及目标公司的股票价值进行综合评估，选择具有较高投资价值的可交换债券进行投资。6、股指期货投资管理策略：为更好地实现投资目标，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用股指期货。7、资产支持证券投资管理策略：本基金将深入研究影响资产支持证券价值的多种因素，评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，通过信用分析和流动性管理，辅以数量化模型分析，精选经风险调整后收益率较高的品种进行投资，力求获得长期稳定的投资收益。8、股票期权投资策略：在法律法规允许的范围内，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，基于谨慎原则运用股票期权对基金投资组合进行管理，以控制投资组合风险、提高投资效率，从而更好地实现本基金的投资目标。9、国债期货投资策略：为更好地实现投资目标，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货。10、融资、转融通证券出借业务投资管理策略：本基金将在条件允许的情况下，本着谨慎原则，适度参与融资、转融通证券出借业务。本基金利用融资买入证券作为组合流动性管理工具，提高基金的资金使用效率，以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 | |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数增强型基金，采用指数增强型投资策略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银中证A500指数增强A | 国投瑞银中证A500指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023861 | 023862 |
| 子基金份额 | 4,896.64万 份 (2025-09-30) | 3,585.37万 份 (2025-09-30) |