华夏红利量化选股股票A(021570) - 基金投资策略和运作

本基金业绩比较基准为：中证红利指数收益率×95%＋人民币活期存款利率（税后）×5%。本基金通过量化的方式进行选股和风险管理，获取红利策略长期收益，力争获取稳健超额收益。四季度，A股市场企稳，结构性行情明显。行业间分化较大：通信、石油石化、有色金属等行业表现相对较好，而房地产、传媒、计算机等行业表现较差。红利类权益资产整体走势相对平淡，与市场涨幅相当，基金持仓继续保持红利类资产均衡配置，期间量化策略整体表现较为稳定。基金投资运作方面，本基金以多因子量化投资策略为主，在依据量化模型进行股票投资决策之外，还积极参与了科创板、创业板新股申购，以获取收益增厚的机会。同时，本基金秉承尽职尽责的态度，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

本基金业绩比较基准为：中证红利指数收益率×95%＋人民币活期存款利率（税后）×5%。本基金通过量化的方式进行选股和风险管理，获取红利策略长期收益，力争获取稳健超额收益。三季度，A股市场企稳，结构性行情明显。行业间分化较大：通信、电子、电力设备及新能源等行业表现相对较好，而综合金融、银行、交通运输等行业表现较差。红利类权益资产整体走势相对平淡，相对于市场涨幅较小较弱，基金持仓继续保持红利类资产均衡配置，期间量化策略整体表现较为稳定。基金投资运作方面，本基金以多因子量化投资策略为主，在依据量化模型进行股票投资决策之外，还积极参与了科创板、创业板新股申购，以获取收益增厚的机会。同时，本基金秉承尽职尽责的态度，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

本基金业绩比较基准为：中证红利指数收益率×95%＋人民币活期存款利率（税后）×5%。本基金通过量化的方式进行选股和风险管理，获取红利策略长期收益，力争获取稳健超额收益。上半年，A股市场波动较大，在经历了贸易战冲击回调后企稳上行，结构性行情明显。行业间分化较大：综合金融、有色金属、银行等行业表现较好，而煤炭、房地产、食品饮料等行业表现较差。红利类权益资产除银行外在上半年整体表现偏弱，基金持仓继续保持红利类资产均衡配置，期间量化策略整体表现较为稳定。基金投资运作方面，本基金以多因子量化投资策略为主，在依据量化模型进行股票投资决策之外，还积极参与了科创板、创业板新股申购，以获取收益增厚的机会。同时，本基金秉承尽职尽责的态度，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

本基金业绩比较基准为：中证红利指数收益率×95%＋人民币活期存款利率（税后）×5%。本基金通过量化的方式进行选股和风险管理，获取红利策略长期收益，力争获取稳健超额收益。一季度，A股市场在经历了年初的回调后企稳上行，结构性行情明显。行业间分化较大：有色金属、机械、汽车、计算机等行业表现相对较好，而煤炭、商贸零售、石油石化等行业表现较差。红利类权益资产整体走势相对较弱，基金持仓继续保持红利类资产均衡配置，期间量化策略整体表现较为稳定。基金投资运作方面，本基金以多因子量化投资策略为主，在依据量化模型进行股票投资决策之外，还积极参与了科创板、创业板新股申购，以获取收益增厚的机会。同时，本基金秉承尽职尽责的态度，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

本基金业绩比较基准为：中证红利指数收益率×95%＋人民币活期存款利率（税后）×5%。本基金通过量化的方式进行选股和风险管理，获取红利策略长期收益，力争获取稳健超额收益。2024年，A股市场经历了较大波动，结构性行情明显。全年来看，行业间分化较大：银行、非银金融、家电等行业表现较好，而综合、医药、农林牧渔等行业表现较差。红利类权益资产在2024年整体表现强劲，基金持仓继续保持红利类资产均衡配置，期间量化策略整体表现较为稳定。基金投资运作方面，本基金以多因子量化投资策略为主，在依据量化模型进行股票投资决策之外，还积极参与了科创板、创业板新股申购，以获取收益增厚的机会。同时，本基金秉承尽职尽责的态度，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

本基金业绩比较基准为：中证红利指数收益率×95%＋人民币活期存款利率（税后）×5%。本基金通过量化的方式进行选股和风险管理，获取红利策略长期收益，力争获取稳健超额收益。三季度，A股市场波动较大，结构性行情明显。行业间分化较大：非银、家电、房地产等行业表现相对较好，而煤炭、农林牧渔、建材等行业表现较差。基金持仓继续保持红利类资产均衡配置，期间量化策略整体表现较为稳定。基金投资运作方面，本基金以多因子量化投资策略为主，在依据量化模型进行股票投资决策之外，还积极参与了科创板、创业板新股申购，以获取收益增厚的机会。同时，本基金秉承尽职尽责的态度，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。