太平绿色纯债一年定开债券发起式(016506) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 太平绿色纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 太平绿色纯债一年定开债券发起式 |
| 基金主代码 | 016506 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2022-12-09 |
| 总份额 | 10.10亿 份 (2025-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的收益。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。（一）封闭期投资策略1、资产配置策略在资产配置方面，本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析，比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率，在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种，及债券与现金类资产之间进行动态调整。2、久期策略本基金将主要采取久期策略，通过自上而下的组合久期管理策略，以实现对组合利率风险的有效控制。3、收益率曲线策略收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测，适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并进行动态调整。4、骑乘策略本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析，在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下，随着其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑，从而获得较高的资本收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够提供更多的安全边际。5、息差策略本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得的资金投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。6、债券选择策略根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。7、信用债投资策略信用债券相对国债等利率产品的信用利差是获取较高投资收益的来源，本基金将通过重点投资信用类债券，提高整体收益能力。本管理人在内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收益。8、绿色投资筛选策略本基金所定义的符合绿色投资理念的债券是指，募集资金主要用于绿色项目或支持绿色产业发展的债券。绿色项目或产业包括符合《中国证监会关于支持绿色债券发展的指导意见》、《绿色信贷指引》及沪深交易所关于开展绿色公司债券试点的相关要求、国家发展和改革委员会《绿色债券发行指引》、《绿色产业指导目录》和中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录》、国际《绿色债券原则(GBP)》和《气候债券标准(CBI)》等的项目或产业。未来随着经济和技术的不断发展，在履行适当程序后，本基金将会不定期的更新符合绿色投资理念所涵盖的范围，以充分体现本基金的主题和特点。（二）开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 |
| 业绩比较基准 | 中债—中国绿色债券全价指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 |
| 基金公司 | 太平基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |