南方恒生指数ETF联接C
(005659.jj ) 恒生指数南方基金管理股份有限公司
基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2018-03-12总资产规模2.07亿 (2025-06-30) 基金净值1.1585 (2025-08-21) 基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (4024 / 5079)
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南方恒生指数ETF联接C(005659) - 基金经理

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基金经理任职日期离任日期任职时长年化投资收益率恒生指数年化投资收益率总投资收益率恒生指数总投资收益率
罗文杰2018-03-09 -- 7年5个月任职表现0.63%-3.04%4.79%-20.54%

当前基金经理

基金经理职务从业年限管理年限详情任职日期
罗文杰--2012.3罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国 Open Link Financial 公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,任南方基金数量化投资部基金经理助理;现任数量化投资部总监助理;2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今,任南方300基金经理;2013年5月至今,任南方开元沪深300ETF基金经理;2014年10月至今,任500医药基金经理;2015年2月至今,任南方恒生ETF基金经理;2016年12月起,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理,2017年7月至今,任恒生联接基金经理;2017年8月至今,任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理;2017年11月至今,任南方策略、南方量化混合基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股ETF联接基金经理;2018年4月至今,任MSCI基金基金经理。南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理:2018年2月12日至2020年3月27日。南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理:2018年2月8日至2020年3月27日。2018年6月8日至今,任MSCI联接基金经理。2020年7月24日至今,兼任投资经理。2020年12月25日起担任南方策略优化混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日至今,任南方中证创新药产业ETF基金经理。2021年7月2日至今,任南方中证香港科技ETF(QDII)基金经理;2021年10月22日至今,任南方中证全指医疗保健ETF基金经理。2018-03-09

基金投资策略和运作分析 (2025-06-30)

报告期内,恒生指数涨4.12%。当下估值约10倍, 过去一年,指数股息率约为3.9%,高股息的鲜明特征在全球主要资本市场中,处于领先地位。 以恒生指数为代表的香港市场在全球主要证券市场中,均位于底部,极具配置性价比。期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;(2) 港股通的交易风控资金的安排,导致基金实际仓位和基准的偏离;(3) 报告期内,我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,从实施结果来看,效果良好,跟踪误差控制在理想范围内。

基金投资策略和运作分析 (2025-03-31)

报告期内,恒生指数涨15.25%。当下指数市盈率估值约10倍,过去一年,指数股息率约为3.7%,高股息的鲜明特征在全球主要资本市场中,处于领先地位。以恒生指数为代表的香港市场在全球主要证券市场中,均位于底部,极具配置性价比。期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;(2) 港股通的交易风控资金的安排,导致基金实际仓位和基准的偏离。

基金投资策略和运作分析 (2024-12-31)

报告期内,恒生指数涨17.67%。过去一年,恒生指数股息率约为3.9%,高股息的鲜明特征在全球主要资本市场中,处于领先地位。截止四季度末,恒生指数PE约为9.2倍,以恒生指数为代表的香港市场在全球主要证券市场中,估值均位于底部,极具配置性价比。期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统、ETF现金流精算系统等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;(2) 港股通的交易风控资金的安排,导致基金实际仓位和基准的偏离。

基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)

报告期内,恒生指数涨19.27%。9月FOMC会议中,美联储宣布降息50BP, 通胀延续下行,预计年内仍有降息空间。降息带来香港银行间流动性宽松,港股风险资产的相对吸引力将进一步提升。4月,证监会发布5项对港合作措施,包括放宽ETF产品范围、纳入REITs、支持人民币交易柜台、优化基金互认和畅通上市融资渠道。新规有助畅通互联互通机制,为香港资本市场引入资金活水、提升流动性,同时也彰显出中国政府坚定支持香港资本市场发展的决心。自2月以来,南向资金持续不断净流入港股市场, 香港市场流动性相对充足。过去一年,恒生指数股息率超4%,高股息的鲜明特征在全球主要资本市场中,处于领先地位。以恒生指数为代表的香港市场在全球主要证券市场中,均位于底部,极具配置性价比。另一方面,国内财政和地产政策的提振效果是后续上行驱动的核心观察点。 期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;(2) 港股通的交易风控资金的安排,导致基金实际仓位和基准的偏离。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-12-31)

全球经济复苏分化,不同收入水平国家间的经济增速分化,主要发达经济体复苏不均。中国经济韧性犹存,潜在增速仍高。中央经济工作会议提出“适时降准降息”、“提高赤字率”,指向2025年将宽货币、宽财政。2025年政策环境持续宽松,财政与货币政策协同发力,叠加“新国九条”对科技创新的重点支持,预计中国经济增速将逐步回升。港股市场在2025年有望延续2024年的反弹势头。政策支持、南向资金流入以及科技板块的强劲表现是主要推动力。港股的估值优势显著,以恒生指数为代表的香港市场在全球主要证券市场中,估值均位于底部,极具配置性价比。预计在政策支持和资金流入的推动下,港股市场将继续修复。