人保中证800指数增强A (022513.jj ) 中证800 (半年) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2264元 (2025-12-24) 基金经理刘石开管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率841.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.58% (977 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保中证800指数增强C |
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人保中证800指数增强A(022513) - 概况
最后更新于：2025-10-25
| 基金全称 | 人保中证800指数增强型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 人保中证800指数增强 | |
| 基金主代码 | 022513 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-12-23 | |
| 总份额 | 5.20亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过数量化方法进行组合管理和风险控制，在力求对标的指数中证800有效跟踪的基础上，力争实现超越基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%，年跟踪误差不超过8.00%。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置；2、股票投资策略。本基金主要利用量化选股模型，在保持对中证800指数紧密跟踪的前提下，力争实现超越目标指数的投资收益；（1）指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重，初步构建投资组合，并通过分析投资组合相对标的指数的暴露度等因素，对组合跟踪效果进行评估，及时调整投资组合，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8.00%。（2）量化增强投资策略本基金将基于数量化投资分析及基本面研究等方法智能筛选优质上市公司、优化投资组合，根据模型结果结合市场环境进行组合投资，以争取实现指数增强型的目标。（3）模型的应用与调整在正常的市场情况下，本基金将主要依据量化增强模型的运行结果来进行组合的构建。同时，基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新，以反映市场结构趋势的变化。在市场出现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重大非正常波动时，本基金将结合市场情况做出具有一定前瞻性的判断，及时调整各因子类别的具体组成及权重。3、债券投资策略； 4、可转换债券及可交换债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、股指期货投资策略；7、国债期货投资策略；8、股票期权投资策略；9、港股通标的股票投资策略；10、存托凭证投资策略；11、参与融资业务的投资策略；12、参与转融通证券出借业务投资策略；13、其他 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型指数增强基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 中国人保资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 人保中证800指数增强A | 人保中证800指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022513 | 022514 |
| 子基金份额 | 5.20亿 份 (2025-09-30) | 82.34万 份 (2025-09-30) |