摩根中证同业存单AAA指数7天持有期(019683) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 基金主代码 | 019683 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2023-12-18 |
| 总份额 | 1.01亿 份 (2026-03-31) |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | (一)资产配置策略本基金将在降低跟踪误差和控制流动性风险的前提下构建指数化的投资组合。本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%。(二)抽样复制策略本基金按待偿期将可投资同业存单进行分层，综合考虑同业存单发行人的信用资质、存单流动性及可获得性，在每个分层中选取一定数量个券，分配权重，使得组合每个分层的权重占比与指数保持一致。本基金将定期对投资组合进行调整，以确保组合总体特征与标的指数相似，并缩小跟踪误差。当发生较大的申购赎回、组合中同业存单派息、存单到期以及市场波动剧烈等情况，导致投资组合与标的指数出现偏离，本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素，对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。(三)替代性策略基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他存单和债券构建替代组合，本基金将选取与成份券久期相近、剩余期限基本匹配的存单和债券进行替代。在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，如久期管理、期限结构配置、类别配置、骑乘、息差等优化策略对基金资产进行调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。(四)资产支持证券投资策略本基金将在严格控制组合投资风险的前提下投资于资产支持证券。本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素，主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，在严格控制风险的情况下，确定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以期获得长期稳定收益。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金预期风险与预期收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |