景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金主代码 | 015862 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2022-06-06 |
| 总份额 | 88.72亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金采用抽样复制和动态最优化的方法，选取流动性较好的标的指数成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。1、资产配置策略本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。2、同业存单投资策略本基金将对标的指数采用抽样复制法和动态最优化的方式进行投资，在综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素的基础上构建收益特性与标的指数收益率高度相关的投资组合，并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及市场交易特性等情况，对投资组合进行优化调整。3、债券投资策略在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可少量的投资于债券。4、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |