摩根中证A500指数增强A (023869.jj ) 中证A500 (半年) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理胡迪何智豪基金类型指数型基金成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0965元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率300.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.65% (2746 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中证A500指数增强C |
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摩根中证A500指数增强A(023869) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 摩根中证A500指数增强 | |
| 基金主代码 | 023869 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-09-16 | |
| 总份额 | 7.93亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过量化的方法进行积极的组合管理与严格的风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略本基金为指数增强型基金，股票资产占基金资产的比例不低于80%，一般情况下将保持资产配置的基本稳定。基金运作过程中，将综合考量系统性风险、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素，对基金资产配置做出合适调整。2、股票投资策略本基金属于指数增强型股票基金，一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。本基金所采用的股票量化投资模型主要包含三个部分，以实现股票收益预测，风险控制和跟踪误差控制。这三个部分包括收益预测模型，风险模型和组合优化模型：收益预测模型以量化投资团队开发的多因子选股模型和事件驱动策略为基础，深入分析个股的估值水平、盈利指标、波动指标、运营指标、市场情绪面等指标，根据行情变化进行动态调整，争取做出全面优质的股票收益预测。风险模型控制投资组合对各类风险因子的敞口，包括资产波动率、行业集中度、风格暴露等，力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内。组合优化模型结合收益预测模型和风险模型的产出，并综合考虑交易成本等因素，在风险约束条件下，将投研成果转化为实际的可投资组合。力争股票配置最优化，以期达到持续超越业绩比较基准收益率的投资目标。3、其他投资策略：包括金融衍生品投资策略、债券投资策略、融资及转融通证券出借策略、存托凭证投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 摩根中证A500指数增强A | 摩根中证A500指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023869 | 023870 |
| 子基金份额 | 3.31亿 份 (2026-03-31) | 4.62亿 份 (2026-03-31) |