渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C (024403.jj ) 中证现金流 (季度) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐中华林碧波基金类型指数型基金成立日期2025-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9703元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率-2.97% (4990 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起(024402) |
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渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C(024403) - 概况
最后更新于：2026-07-21
| 基金简称 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起 | |
| 基金主代码 | 024402 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-11-11 | |
| 总份额 | 5,033.84万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 1、股票投资策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股长期停牌；（4）因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响；（5）由于交易成本、交易制度等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整；（6）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。在正常情况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他因素导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。2、存托凭证投资策略对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。3、债券投资策略本基金在保障流动性的基础上，有效利用基金资产进行债券投资。本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略，构建债券投资组合。4、可转换债券和可交换债券投资策略可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金将综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资。5、资产支持证券投资策略本基金将通过对宏观经济、标的证券发行条款等的研究，在严格控制风险的情况下，综合运用多种策略和研究方法，选择风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。6、股指期货交易策略本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，以套期保值为目的，参与股指期货交易。本基金将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，选择流动性较强、交易活跃的期货合约进行空头或多头套期保值，以管理投资组合的系统性风险，提高资金使用效率。7、国债期货交易策略本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货交易，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。8、股票期权投资策略本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。9、参与融资及转融通证券出借业务策略为更好的实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要，参与融资及转融通证券出借业务，本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规和监管要求发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下，履行适当程序后，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 | |
| 业绩比较基准 | 中证全指自由现金流指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 渤海银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024402 | 024403 |
| 子基金份额 | 3,809.08万 份 (2026-06-30) | 1,224.76万 份 (2026-06-30) |