大摩量化多策略股票(001291) - 概况
最后更新于：2026-01-21
| 基金全称 | 摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 大摩量化多策略股票 |
| 基金主代码 | 001291 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2015-06-02 |
| 总份额 | 7,751.75万 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | 运用多种策略的量化投资模型，从不同投资维度，在不同市场情况下捕捉市场定价失效的投资机会，力争有效控制风险的基础上，实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 量化多策略体系的理念主要有两个：增强收益、分散风险。量化策略是基于市场历史数据实现的，不同市场信号需要采用不同策略和交易手段，因此建立多种策略可以弥补单一策略失效的可能并形成互补，保证整体投资业绩的持续性和增强。另一方面，策略间相关性越低，越能分散组合的整体风险，这是配置多个策略，并在策略之间设定适当比例的基本原理。本基金的投资策略主要包括：1）股票投资策略通过基金管理人开发的“多因子阿尔法模型”、“行业轮动模型”、 “事件驱动模型”等各类量化模型进行股票选择并据此构建股票投资组合。在实际运行过程中，将定期或不定期的进行修正，优化股票投资组合。2）固定收益投资策略本基金债券等固定收益类证券以及可转换债券的投资策略主要为：久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套利策略等，并择机把握市场有效性不足情况下的交易机会。3）衍生品投资策略本基金的衍生品投资原则上为有利于基金资产保值增值。本基金将严格遵守相关法律法规的约束，合理利用股指期货、权证等衍生工具，通过量化工具控制下行风险。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 基金公司 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |