龚佳佳 - 基金投资策略和运作

本基金是被动跟踪沪深300红利指数（000821.CSI）的指数基金。沪深300红利指数从沪深300中选取股息率较高的50只股票作为样本，反映沪深300指数样本中高股息率证券的整体表现。　　本基金以完全复制法构建组合，即以标的指数中各成分股的权重为主要依据构建持仓组合。报告期内，标的指数发生了成分股的定期调整，管理人据此调整了组合的持仓结构。后续管理人将采用定性和定量相结合的方法，力争将跟踪误差和跟踪偏离度控制在较低的水平。

本基金为被动指数基金，跟踪的标的指数为上证科创板200指数（000699.SH）。科创200指数是从上交所科创板中选取市值偏小且流动性较好的200只证券作为指数的成分股，以反映科创板中市值偏小的公司的整体表现。　　报告期内，科创50指数下跌10.10%，科创100指数下跌3.14%，科创200指数上涨0.05%，整体而言科创板中市值偏小的公司表现更优。本基金一直保持较高仓位运作，实现了对标的指数的紧密跟踪。　　基金在构建组合时主要采用完全复制法，即以标的指数中各成分股的权重为主要依据确定组合的持仓结构，并根据成分股权重的动态变化对组合进行微调。当出现成分股的停复牌或其他重大事件时，会采取相应的调整措施，以保障基金的平稳运作。　　基金在报告期内的跟踪误差主要来源于成分股分红、申购赎回以及四舍五入导致的股数差异等。报告期内，标的指数进行了成分股定期调整，管理人相应调整了组合的持仓结构。后续管理人将采用定性和定量相结合的方法，力争将跟踪偏离度和跟踪误差控制在较低的水平。

本基金为被动指数基金，跟踪的标的指数为中证全指医疗保健设备与服务指数（H30178.CSI）。该指数选取中证全指样本股中的医疗保健设备与服务行业的上市公司，成分股选定后采用自由流通市值加权。　　报告期内，由于市场交投热度的下降和资金调仓换股的影响，医疗消费板块受到的关注度有所下降，在此背景下标的指数出现了一定的调整。基金一直保持较高仓位运作，从而实现了对标的指数的紧密跟踪。报告期内，标的指数进行了成分股定期调整，并首次纳入了北交所成分股，管理人相应调整了组合的持仓结构和申购赎回清单的参数。　　基金在构建组合时主要采用完全复制法，即以标的指数中各成分股的权重为主要依据确定组合的持仓结构，并根据成分股权重的动态变化对组合进行微调。当出现成分股的停复牌或其他重大事件时，会采取相应的调整措施，以保障基金的平稳运作。　　基金在报告期内的跟踪误差主要来源于成分股分红、申购赎回以及四舍五入导致的股数差异等。后续管理人将采用定性和定量相结合的方法，力争将跟踪偏离度和跟踪误差控制在较低的水平。

本基金为被动指数型基金，运用被动复制策略进行投资管理，始终保持较高仓位运作。基金跟踪标的指数为创业板指，是从深交所创业板股票中选取市值较大的100家公司组成，反映了深交所创业板市场的走势。　　在报告期内，基金紧跟基准指数。创业板指在报告期内呈波浪走势，整体起伏相对有限，最低曾盘中跌破2900点，最高曾触及3300点以上，区间整体录得小幅负收益。在报告期内，创业板指完成了下半年指数成分股调整，本基金根据指数公司提供的相关信息调整了持仓，紧密追踪基准指数。　　本基金管理人在量化研究分析的基础上，严格遵照基金合同规定，对于组合进行适当调整，控制对于标的指数的跟踪误差，从而实现对于创业板指的有效追踪。

本基金为被动指数基金，跟踪的标的指数为中证新材料指数（H30597.CSI）。中证新材料指数是从市场中选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。　　报告期内，标的指数整体呈现高位震荡的走势，且收获了一定的涨幅。基金一直保持较高的仓位运作，从而实现了对标的指数的紧密跟踪。基金在构建组合时主要采用完全复制法，即以标的指数中各成分股的权重为主要依据确定组合的持仓结构，并根据成分股权重的动态变化对组合进行微调。当出现成分股的停复牌或其他重大事件时，会采取相应的调整措施，以保障基金的平稳运作。　　基金在报告期内的跟踪误差主要来源于成分股分红、申购赎回以及四舍五入导致的股数差异等。报告期内，标的指数进行了成分股定期调整，管理人相应调整了组合的持仓结构。后续管理人将采用定性和定量相结合的方法，力争将跟踪偏离度和跟踪误差控制在较低的水平。

本基金为建信创业板ETF（159956）的联接基金，跟踪标的指数为创业板指，是从深交所创业板股票中选取市值较大的100家公司组成，反映了深交所创业板市场的走势。在报告期内，基金紧跟基准指数。创业板指在报告期内呈波浪走势，整体起伏相对有限，最低曾盘中跌破2900点，最高曾触及3300点以上，区间整体录得小幅负收益。本基金绝大部分资产投资于目标ETF。在报告期内，基金管理人在严格遵守基金合同，保障基金安全运作的前提下努力控制误差控制，实现对于标的指数的追踪。

本基金是建信上证科创板200ETF（589820）的联接基金，跟踪的标的指数为上证科创板200指数（000699.SH）。科创200指数是从上交所科创板中选取市值偏小且流动性较好的200只证券作为指数的成分股，以反映科创板中市值偏小的公司的整体表现。　　报告期内，科创50指数下跌10.10%，科创100指数下跌3.14%，科创200指数上涨0.05%，整体而言科创板中市值偏小的公司表现更优。本基金严格遵循基金合同的要求，将主要的资产投资于目标ETF。此外，为了更加精准地实现跟踪目标，本基金还用少量仓位投资了标的指数的成分股。　　后续管理人将采用定性和定量相结合的方法，力争将跟踪偏离度和跟踪误差控制在较低的水平。

本基金是建信沪深300红利ETF（512530）的联接基金。沪深300红利指数从沪深300中选取股息率较高的50只股票作为样本，反映沪深300指数样本中高股息率证券的整体表现。　　本基金主要持有建信沪深300红利ETF。报告期内，基金的跟踪误差主要来源于日常申购赎回导致的仓位变动、指数成分股调整及指数成分股分红等因素。后续管理人将继续采用定性和定量相结合的方法，力争将跟踪误差和跟踪偏离度控制在较低的水平。

本基金为被动指数基金，跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数（399975.SZ）。证券公司指数由中证指数公司编制和维护，以综合反映A股市场上证券股票的整体走势。　　报告期前半段，随着市场成交量的萎缩，标的指数出现了一定的调整。此后，随着市场风险偏好的提升，标的指数也迎来了一小波上涨行情。报告期内，基金一直保持高仓位运作，实现了对标的指数的紧密跟踪。　　本基金在构建组合时采用完全复制法，即以标的指数中各成分股的权重为主要依据确定组合的持仓结构。组合在报告期内的跟踪误差主要来自于成分股分红、申购赎回导致的股票数量差异等。报告期内，多只成分股出现了停牌，管理人基于多方面的考虑采取了相应的措施，保障了基金的平稳运行。后续管理人将采用定性和定量相结合的方法，力争将跟踪误差和跟踪偏离度控制在较低的水平。

本基金为被动指数基金，跟踪的标的指数为国证新能源车电池指数（980032.CNI）。新能电池指数是在主营业务涉及新能源车电池（正极、负极、电解液、隔膜等）、电池管理系统及充电桩的上市公司中，选择市值最大的30家公司作为指数的成分股。　　由于新能源板块在前期累积了较高的涨幅，进入第四季度后，部分资金获利了结的意愿较为强烈。在此背景下，标的指数在报告期内整体呈现高位震荡的走势，出现了小幅的下跌。报告期内，本基金一直保持较高的仓位运作，从而实现了对标的指数的紧密跟踪。　　基金在构建组合时主要采用完全复制法，即以标的指数中各成分股的权重为主要依据确定组合的持仓结构，并根据成分股权重的动态变化对组合进行微调。当出现成分股的停复牌或其他重大事件时，会采取相应的调整措施，以保障基金的平稳运作。　　基金在报告期内的跟踪误差主要来源于成分股分红、申购赎回以及四舍五入导致的股数差异等。报告期内，标的指数进行了成分股定期调整，管理人相应调整了组合的持仓结构。后续管理人将采用定性和定量相结合的方法，力争将跟踪偏离度和跟踪误差控制在较低的水平。

本基金为被动指数基金，跟踪的标的指数为中证创新药指数（931152.CSI）。创新药指数是在主营业务涉及创新药研发的上市公司中，选择市值最大的50家公司作为指数的成分股，对成分股采用自由流通市值加权。　　由于市场交投热度的下降和资金调仓换股的影响，医药板块在报告期内受到的关注度有所下降，标的指数也出现了一定的调整。报告期内，本基金一直保持较高仓位运作，实现了对标的指数的紧密跟踪。　　基金在构建组合时主要采用完全复制法，即以标的指数中各成分股的权重为主要依据确定组合的持仓结构，并根据成分股权重的动态变化对组合进行微调。当出现成分股的停复牌或其他重大事件时，会采取相应的调整措施，以保障基金的平稳运作。　　基金在报告期内的跟踪误差主要来源于成分股分红、申购赎回以及四舍五入导致的股数差异等。报告期内，标的指数进行了成分股定期调整，管理人相应调整了组合的持仓结构。后续管理人将采用定性和定量相结合的方法，力争将跟踪偏离度和跟踪误差控制在较低的水平。

本基金为被动指数基金，跟踪的标的指数为中证农牧主题指数（931778.CSI）。中证农牧主题指数是从市场中选取 50 只业务涉及粮食种植、种子生产、农药化肥、农用机械、畜牧养殖、饲料生产以及动物保健等相关领域的上市公司作为指数的成分股。　　报告期内，上证50指数上涨1.41%，沪深300指数下跌0.23%，中证500指数上涨0.72%，中证1000指数上涨0.27%，可以看出全市场最主要的宽基指数无明显的涨幅差异。报告期内，由于化肥、农药等板块出现了局部行情，带动标的指数收获了一定的涨幅。本基金一直保持较高仓位运作，实现了对标的指数的紧密跟踪。　　基金在构建组合时主要采用完全复制法，即以标的指数中各成分股的权重为主要依据确定组合的持仓结构，并根据成分股权重的动态变化对组合进行微调。当出现成分股的停复牌或其他重大事件时，会采取相应的调整措施，以保障基金的平稳运作。　　基金在报告期内的跟踪误差主要来源于成分股分红、申购赎回以及四舍五入导致的股数差异等。报告期内，标的指数进行了成分股定期调整，管理人相应调整了组合的持仓结构。后续管理人将采用定性和定量相结合的方法，力争将跟踪偏离度和跟踪误差控制在较低的水平。