徐黄玮 - 基金投资策略和运作

2025年四季度，全球经济在贸易保护主义与地缘政治冲突交织中步入深度调整期，主要经济体货币政策的分化与财政压力的显性化加剧了金融市场波动，外部需求不确定性持续制约全球增长动能。面对复杂严峻的国际环境，中国经济凭借宏观政策的精准施策与内需市场的深度挖掘，展现出较强韧性。政策层面通过扩大有效投资、激发消费潜能与优化营商环境协同发力，新质生产力在人工智能、绿色能源等前沿领域加速孕育，高水平对外开放与多边合作深化为外贸注入新动力。“十五五”规划系统刻画未来五年中国式现代化路径，强调以高质量发展为主题、以科技创新为核心驱动，为经济长期向好奠定制度基础。这一季度的实践再次印证，通过政策前瞻性、产业升级与市场活力的深度共振，才能在风险与机遇并存中锚定发展方向和抓住机会。　　本基金以资产配置为核心，灵活运用市场中性（量化对冲）、可转债、纯债、以及股票多头等资产和策略，通过资产与策略间的低相关性甚至负相关性，构建稳健的投资组合。　　首先，通过科学的资产配置方法将不同资产和策略有机结合，最大化组合的风险调整收益。量化投资的资产配置方法结合宏观经济环境、市场情绪和风险偏好等信息，动态调整各资产和策略的权重，确保组合在不同市场环境下的稳健性。主要是通过资产间的低相关性或负相关性，分散风险、优化收益，使得组合在任何单一资产或策略表现不佳时，仍能依靠其他资产或策略进行补充。　　市场中性（量化对冲）策略是本基金核心工具之一，其目标是通过量化模型优选股票组合并剥离市场系统性风险，从而专注于获取稳健的阿尔法收益。具体而言，本基金基于“大数据+AI算法”构建量化模型，自下而上筛选出具有超额收益潜力的股票，再采用组合优化和风险管理模型构建指数增强的投资组合形成多头组合。随后，通过股指期货等对冲工具对冲掉市场的系统性风险，使投资组合的表现与市场波动无关。该策略的优势在于其低波动性和稳健性，即使市场整体表现低迷，组合也能获得阿尔法收益。　　可转债是一种兼具股性与债性的资产，具有独特的风险收益特征。其债性提供了较高的安全边际，而股性则赋予了参与市场上涨的潜力。本基金从量化投资的角度出发，挖掘可转债的有效因子，结合多因子体系和机器学习方法，构建兼顾收益与回撤控制的投资组合。在市场波动较大或趋势不明朗时，可转债策略能够通过债性保护组合的安全性，而在市场反弹时则通过股性捕捉收益，实现灵活应对市场变化的目标。　　纯债策略以利率债为主，强调资产的安全性和流动性。纯债策略能够在风险事件发生时、或市场不确定性较高时发挥“避风港”的作用，为组合提供稳健的收益来源和风险缓冲。　　股票多头策略主要在市场被低估或风险偏好较高时使用，通过构建股票多头组合捕捉市场反弹和上涨的收益。本基金以量化分析为基础，基于对股票市场和上市公司相关数据进行深度挖掘，通过决策树和神经网络等机器学习模型，优选行业分散、兼具红利与成长属性的优质股票。

从经济周期视角看，“十五五”规划正处于康德拉季耶夫长波的萧条末期与朱格拉周期中周期交汇的关键阶段。旧技术红利式微，传统刺激手段边际效用递减，经济增长亟需由结构优化驱动。在此背景下，制度供给成为衔接下一轮康波繁荣的核心引擎。“十五五”规划以科技创新为核心，聚焦人工智能、量子信息、集成电路等前沿领域，旨在抢占第六次技术长波制高点。　　规划通过国家级产业基金、税收优惠、数据要素市场化改革等制度工具，精准引导资源投向战略性新兴产业，破解创新初期“市场失灵”，加速朱格拉周期产能更新。同时，通过扩大内需、完善分配机制，为新技术创造广阔应用场景，形成“研发—应用—再投入”的良性循环。　　安信深圳科技指数高度聚焦深圳硬科技企业，覆盖人工智能、高端制造、国产替代等“十五五”重点方向，与国家战略高度契合。在政策红利持续释放和资本市场聚焦新质生产力的背景下，该基金有望充分受益于科技板块的结构性机遇，是投资者布局“十五五”科技主线的重要载体。　　本基金跟踪的标的指数是中证深圳科技创新主题指数，该指数是基于科技部、财政部、税务总局联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》（2016年1月1日起实施）界定的国家重点支持 的高新技术领域：电子信息、新材料、先进制造与自动化、新能源与节能、资源与环境、高技术 服务、航空航天等，并且立足于对标硅谷的高科技城市、中国科技创新的龙头城市深圳，选择深 圳本地科技类上市公司（沪港深三地上市）中，以研发投入为核心指标，与估值、成长、质量等 指标相结合形成科技股指标体系，筛选出研发驱动型的优秀深圳科技公司。 本基金秉承指数基金的投资策略，严格遵守风险和合规等管理流程，确保本基金的安全运作。 在应对申购、赎回和成分股调整的基础上，跟踪指数的收益，力争将基金跟踪误差控制在合理范围内。

2025年四季度，从量化投资的风格因子层面看，市值、流动性、盈利等因子表现较好，成长、杠杆等因子表现不佳。从行业层面看，国防军工、有色金属、石油石化、通信等行业表现较好，医药生物、美容护理、房地产等行业表现不佳。　　2025年四季度，全球经济在贸易保护主义与地缘政治冲突交织中步入深度调整期，主要经济体货币政策的分化与财政压力的显性化加剧了金融市场波动，外部需求不确定性持续制约全球增长动能。面对复杂严峻的国际环境，中国经济凭借宏观政策的精准施策与内需市场的深度挖掘，展现出较强韧性。政策层面通过扩大有效投资、激发消费潜能与优化营商环境协同发力，新质生产力在人工智能、绿色能源等前沿领域加速孕育，高水平对外开放与多边合作深化为外贸注入新动力。“十五五”规划系统刻画未来五年中国式现代化路径，强调以高质量发展为主题、以科技创新为核心驱动，为经济长期向好奠定制度基础。这一季度的实践再次印证，通过政策前瞻性、产业升级与市场活力的深度共振，才能在风险与机遇并存中锚定发展方向和抓住机会。　　本基金作为指数增强型基金，坚持宽基选股，淡化择时,以数量化分析为基础，多维度选股，行业分散，覆盖A股多板块优质股票。本基金主要采用以“大数据+AI算法”为基础的量化投资方法，基于对股票市场和上市公司相关数据进行深度挖掘，通过决策树、神经网络等机器学习和深度学习模型预测个股收益率，再采用组合优化和风险管理模型控制本基金和基准的跟踪误差和最大回撤。力争在控制跟踪误差的基础上，获取超越基准的收益。

2025年四季度，中国经济在内部结构调整与外部环境复杂化的双重影响下呈现阶段性回调态势，需求端收缩压力显著，但高技术产业延续较快增长，经济结构持续优化。制造业PMI重返扩张区间。出口延续上个季度的趋势线变化，对美出口疲软，但对“一带一路”及欧盟等地出口增长。CPI在4季度保持同比正增长，PPI在4季度同比值降幅收窄，“反内卷”政策推动产能优化缓解价格下行压力，展现了政策的作用。　　当前市场流动性充裕，成交量维持高位。同时权益资产在4季度有非常优秀的表现，多个指数持续创新高，上证指数在季度末保持多日连阳，展现市场的乐观情绪。市值风格方面，以中证500为代表的中盘股表现亮眼，微盘股涨幅突出。风格分化显著，成长股优于价值股，以红利为代表的大盘价值风格表现一般。超预期类的股票表现优异，商业航天等主题涨幅较大。　　本基金在采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数基础上，通过数量化模型进行投资组合优化。主要是运用量化多因子模型，综合评估公司的盈利、企业质量、估值、分析师预期，技术特征、市场趋势、投资者情绪等多个因素构建相对基准有稳定超额收益的投资组合，精选优质、具有投资价值和合理估值的证券作为主要的投资标的。并根据开发的多指标体系灵活配置不同风格的量化选股策略，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。

2025年三季度，全球经济在多重风险交织中呈现复杂博弈格局，贸易保护主义抬头与地缘政治冲突持续扰动市场信心，主要经济体货币政策分化加剧了金融市场的波动性，中东局势升级与供应链重构进一步考验着全球稳定性。在此背景下，中国经济凭借政策的前瞻性布局展现出较强韧性，科技创新与高端制造业成为核心增长引擎，消费升级与新质生产力培育和释放内生动力，外贸领域推动多边机制建设，强化与新兴经济体的战略联动，政策与产业的协同效应在稳定就业、优化结构中发挥关键作用。这一时期的实践进一步印证，唯有坚持创新驱动与开放合作，才能在不确定性的激流中把握结构性机遇，为长远发展筑牢根基，但高波动性与不确定性要求投资者更注重长期产业逻辑与结构性机会，政策协同与产业升级的深度共振仍是穿越周期的关键。　　本基金以资产配置为核心，灵活运用市场中性（量化对冲）、可转债、纯债、以及股票多头等资产和策略，通过资产与策略间的低相关性甚至负相关性，构建稳健的投资组合。　　首先，通过科学的资产配置方法将不同资产和策略有机结合，最大化组合的风险调整收益。量化投资的资产配置方法结合宏观经济环境、市场情绪和风险偏好等信息，动态调整各资产和策略的权重，确保组合在不同市场环境下的稳健性。主要是通过资产间的低相关性或负相关性，分散风险、优化收益，使得组合在任何单一资产或策略表现不佳时，仍能依靠其他资产或策略进行补充。　　市场中性（量化对冲）策略是本基金核心工具之一，其目标是通过量化模型优选股票组合并剥离市场系统性风险，从而专注于获取稳健的阿尔法收益。具体而言，本基金基于“大数据+AI算法”构建量化模型，自下而上筛选出具有超额收益潜力的股票，再采用组合优化和风险管理模型构建指数增强的投资组合形成多头组合。随后，通过股指期货等对冲工具对冲掉市场的系统性风险，使投资组合的表现与市场波动无关。该策略的优势在于其低波动性和稳健性，即使市场整体表现低迷，组合也能获得阿尔法收益。　　可转债是一种兼具股性与债性的资产，具有独特的风险收益特征。其债性提供了较高的安全边际，而股性则赋予了参与市场上涨的潜力。本基金从量化投资的角度出发，挖掘可转债的有效因子，结合多因子体系和机器学习方法，构建兼顾收益与回撤控制的投资组合。在市场波动较大或趋势不明朗时，可转债策略能够通过债性保护组合的安全性，而在市场反弹时则通过股性捕捉收益，实现灵活应对市场变化的目标。　　纯债策略以利率债为主，强调资产的安全性和流动性。纯债策略能够在风险事件发生时、或市场不确定性较高时发挥“避风港”的作用，为组合提供稳健的收益来源和风险缓冲。　　股票多头策略主要在市场被低估或风险偏好较高时使用，通过构建股票多头组合捕捉市场反弹和上涨的收益。本基金以量化分析为基础，基于对股票市场和上市公司相关数据进行深度挖掘，通过决策树和神经网络等机器学习模型，优选行业分散、兼具红利与成长属性的优质股票。

2025年三季度，中国经济在外部环境复杂性与内部结构调整的双重作用下呈现阶段性回调态势，但仍保持总体平稳。高技术产业延续高速增长，成为支撑经济高质量发展的核心动力，但需求端收缩与房地产低迷制约了增长幅度。三季度GDP同比增长预计较二季度小幅回落，但高于上年同期水平。经济增速的阶段性回调主要受投资放缓、消费疲软及外贸压力影响，但高技术制造业的强劲表现部分抵消了传统部门的拖累。规模以上工业增加值同比预计较上期略有回升，宽松货币政策与高科技制造业投资（如新能源汽车）形成支撑，社会消费品零售额预计略有增长，居民收入增速低位徘徊及就业预期承压抑制消费动力，部分地区补贴政策效应未完全释放。　　当前市场流动性充裕，成交量维持高位。同时权益资产在三季度有非常优秀的表现，多个指数超越了去年的高点。市值风格方面，以中证500为代表的中盘股表现亮眼，尤其微盘股涨幅突出。风格分化显著，成长股优于价值股，以红利为代表的大盘价值风格表现一般，超预期类的股票表现优异。​　　本基金在采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数基础上，通过数量化模型进行投资组合优化。主要是运用量化多因子模型，综合评估公司的盈利、企业质量、估值、分析师预期、技术特征、市场趋势、投资者情绪等多个因素构建相对基准有稳定超额收益的投资组合，精选优质、具有投资价值和合理估值的证券作为主要的投资标的。并根据开发的多指标体系灵活配置不同风格的量化选股策略，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。

三季度科技板块在政策红利与技术突破的双重驱动下，风险偏好特征持续强化。市场情绪在金融信贷倾斜、资本市场改革深化等政策利好，以及国产技术关键领域突破的共振下持续升温，推动估值中枢显著上移，呈现加速上行态势。政策效应的逐步释放与技术成果的持续转化，有效收敛了科技资产的风险溢价，资金配置意愿显著增强，股价上行空间被充分打开。该板块三季度表现充分验证了政策+技术双轮驱动的决定性作用，并凸显出风险偏好对股价走势的主导性影响。　　本基金跟踪的标的指数是中证深圳科技创新主题指数，该指数是基于科技部、财政部、税务总局联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》界定的国家重点支持的高新技术领域：电子信息、新材料、先进制造与自动化、新能源与节能、资源与环境、高科技服务、航空航天等，并且立足于对标硅谷的高科技城市、中国科技创新的龙头城市深圳，选择深圳本地科技类上市公司（沪港深三地上市）中，以研发投入为核心指标，与估值、成长、质量等指标相结合形成科技股指标体系，筛选出研发驱动型的优秀深圳科技公司。本基金秉承指数基金的投资策略，严格遵守风险和合规等管理流程，确保本基金的安全运作。在应对申购、赎回和成分股调整的基础上，跟踪指数的收益，力争将基金跟踪误差控制在合理范围内。

从量化投资的风格因子层面看，2025年三季度，成长、动量等因子表现较好，贝塔、市值、估值等因子表现不佳。从行业层面看，有色金属、电子、电力设备等行业表现较好，银行、国防军工、非银金融、食品饮料、石油石化等行业表现不佳。　　2025年三季度，全球经济在多重风险交织中呈现复杂博弈格局，贸易保护主义抬头与地缘政治冲突持续扰动市场信心，主要经济体货币政策分化加剧了金融市场的波动性，中东局势升级与供应链重构进一步考验着全球稳定性。在此背景下，中国经济凭借政策的前瞻性布局展现出较强韧性，科技创新与高端制造业成为核心增长引擎，消费升级与新质生产力培育和释放内生动力，外贸领域推动多边机制建设，强化与新兴经济体的战略联动，政策与产业的协同效应在稳定就业、优化结构中发挥关键作用。这一时期的实践进一步印证，唯有坚持创新驱动与开放合作，才能在不确定性的激流中把握结构性机遇，为长远发展筑牢根基，但高波动性与不确定性要求投资者更注重长期产业逻辑与结构性机会，政策协同与产业升级的深度共振仍是穿越周期的关键。　　本基金作为指数增强型基金，坚持宽基选股，淡化择时,以数量化分析为基础，多维度选股，行业分散，覆盖A股多板块优质股票。本基金主要采用以“大数据+AI算法”为基础的量化投资方法，基于对股票市场和上市公司相关数据进行深度挖掘，通过决策树、神经网络等机器学习和深度学习模型预测个股收益率，再采用组合优化和风险管理模型控制本基金和基准的跟踪误差和最大回撤。力争在控制跟踪误差的基础上，获取超越基准的收益。

2025年上半年，中国经济总体保持平稳运行，其中二季度增速与一季度相差不大且显著高于上年同期。高技术产业表现强劲，成为核心增长引擎，在工业生产、投资、出口等领域带动经济结构优化与外贸结构升级，尤其对新兴市场出口占比显著提高，高端制造业出口形成新支撑；同时，政策驱动的设备更新与消费刺激（如大宗商品以旧换新）为制造业韧性与消费温和回暖提供支撑，货币环境维持适度宽松，广义货币供应量平稳增长，人民币汇率受美联储降息预期推动呈震荡升值趋势。不过，经济运行也面临诸多挑战，全球贸易环境不确定性升温、外需疲弱导致传统商品出口承压，企业受外部环境影响转向观望，房地产领域疲软持续拖累整体表现，通胀持续低位徘徊，工业品价格受全球大宗商品需求收缩影响下行压力加剧，信贷投放受企业利润收窄制约，总体来看，经济修复仍依赖内生动力巩固与结构性政策深化推进。　　自2024年9月24日以来，资本市场信心得到有效恢复，流动性大幅提升，成交量持续维持在较高水平。从结构风格来看，小盘风格表现十分优异，其中微盘股涨幅格外突出。成长与价值风格分化明显，成长股表现优于价值股，人形机器人、创新药、可控核聚变等相关科技主题表现占优，业绩超预期类股票同样表现亮眼。同时,今年A股市场的分红及回购金额高于融资额，明显提升投资者的持有体验。　　本基金在采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数基础上，通过数量化模型进行投资组合优化。主要投资目标是运用量化多因子模型，综合评估公司的盈利、企业质量、估值、分析师预期、技术特征、市场趋势、投资者情绪等多个因素构建相对基准有稳定超额收益的投资组合，精选优质、具有投资价值和合理估值的证券作为主要的投资标的。并根据开发的多指标体系灵活配置不同风格的量化选股策略，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。

回顾上半年，科技板块走出鲜明波折行情，深刻印证了其估值与市场情绪的高度联动性。新年伊始，头部AI企业的重大突破点燃市场热情，叠加密集落地的产业扶持政策，引发资金共振效应，推动板块估值急速上行。然而，进入二季度，风云突变，国际局势的持续紧张叠加美国技术出口管制的再度加码，严重抑制了风险偏好，导致板块经历了一轮快速而剧烈的估值调整。这一过程凸显了科技资产的内在特质：其定价不仅基于硬核技术，更敏感地折射出市场对宏观不确定性的整体定价。​​　　​​在此背景下，市场共识开始聚焦：驱动未来科技投资的核心动能，一是政策支持的深度贯彻与效能释放，二是国产化替代与技术突破带来的确定性提升。​　　​​政策层面：国家战略导向明确，关键看点在于政策工具从“出台”到“显效”的传导。例如金融资源是否真正精准滴灌前沿领域（信贷扶持的“准度”）、资本市场改革能否切实优化科技企业融资环境（如IPO/再融资效率）、财税优惠的直达快享效果等，都将直接影响风险溢价收敛的速度与幅度。　　​​技术突破层面：市场对“口号式创新”已高度免疫，更关注能转化为竞争壁垒和商业价值的实质性突破。AI大模型的持续进化迭代、高端制造装备的国产化替代率及良率提升、核心基础软硬件的自主可控进展等，是重建市场信心、吸引增量资金的关键砝码。这些突破直接降低了产业链的“脆弱性”，抬升了整体板块的“反脆弱能力”估值溢价。　　本基金跟踪的标的指数是中证深圳科技创新主题指数，该指数是基于科技部、财政部、税务总局联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》界定的国家重点支持的高新技术领域：电子信息、新材料、先进制造与自动化、新能源与节能、资源与环境、高技术服务、航空航天等，并且立足于对标硅谷的高科技城市、中国科技创新的龙头城市深圳，选择深圳本地科技类上市公司（沪港深三地上市）中，以研发投入为核心指标，与估值、成长、质量等指标相结合形成科技股指标体系，筛选出研发驱动型的优秀深圳科技公司。本基金秉承指数基金的投资策略，严格遵守风险和合规等管理流程，确保本基金的安全运作。在应对申购、赎回和成分股调整的基础上，跟踪指数的收益，力争将基金跟踪误差控制在合理范围内。

2025年上半年，国际层面，美国主导的“对等关税”政策持续发力，钢铁、汽车、半导体等关键行业贸易摩擦显著升级，拖累全球贸易增长。金融市场层面，美联储降息前景受制于顽固通胀数据摇摆不定，市场对“滞胀”风险的忧虑显著加深。叠加复杂严峻的地缘政治局势反复扰动，全球供应链稳定性持续承压，国际市场复杂性提升。国内层面，经济展现较强韧性与政策实效，面对复杂严峻的外部环境，中国经济在上半年延续了回升向好的基本态势，宏观政策协同效应显现。以科技自主化、新消费崛起、高端制造业突围为标志的内生动力，构成了上半年国内经济的亮点。尽管外部贸易壁垒持续抑制出口增速，且整体经济预期依然偏弱，但积极的政策托底效果显现。　　本基金作为追求正收益的量化投资产品，以资产配置为核心，灵活运用市场中性（量化对冲）、可转债、纯债、以及股票多头等资产和策略，通过资产与策略间的低相关性甚至负相关性，构建稳健的投资组合，力争达成正收益的目标。　　首先，通过科学的资产配置方法将不同资产和策略有机结合，最大化组合的风险调整收益。量化投资的资产配置方法结合宏观经济环境、市场情绪和风险偏好等信息，动态调整各资产和策略的权重，确保组合在不同市场环境下的稳健性。主要是通过资产间的低相关性或负相关性，分散风险、优化收益，使得组合在任何单一资产或策略表现不佳时，仍能依靠其他资产或策略的补充实现正收益的目标。　　市场中性（量化对冲）策略是本基金追求正收益的核心工具之一，其目标是通过量化模型优选股票组合并剥离市场系统性风险，从而专注于获取稳健的阿尔法收益。具体而言，本基金基于“大数据+AI算法”构建量化模型，自下而上筛选出具有超额收益潜力的股票，再采用组合优化和风险管理模型构建指数增强的投资组合形成多头组合。随后，通过股指期货等对冲工具对冲掉市场的系统性风险，使投资组合的表现与市场波动无关。该策略的优势在于其低波动性和稳健性，即使市场整体表现低迷，也能依靠阿尔法收益为组合创造正收益的价值。　　可转债是一种兼具股性与债性的资产，具有独特的风险收益特征，是固收+基金的重要组成部分。其债性提供了较高的安全边际，而股性则赋予了参与市场上涨的潜力。本基金从量化投资的角度出发，挖掘可转债的有效因子，结合多因子体系和机器学习方法，构建兼顾正收益与回撤控制的投资组合。在市场波动较大或趋势不明朗时，可转债策略能够通过债性保护组合的安全性，而在市场反弹时则通过股性捕捉收益，实现灵活应对市场变化的目标。　　纯债策略以利率债为主，强调资产的安全性和流动性。纯债策略能够在风险事件发生时、或市场不确定性较高时发挥“避风港”的作用，为组合提供稳健的收益来源和风险缓冲。　　股票多头策略主要在市场被低估或风险偏好较高时使用，通过构建股票多头组合捕捉市场反弹和上涨的收益。本基金以量化分析为基础，基于对股票市场和上市公司相关数据进行深度挖掘，通过决策树和神经网络等机器学习模型，优选行业分散、兼具红利与成长属性的优质股票。

从量化投资的风格因子层面看，2025年上半年，贝塔、市值、流动性、动量等因子表现较好，价值、盈利等因子表现不佳。从行业层面看，银行、有色金属、国防军工、通信、汽车等行业表现较好，房地产、煤炭、环保、建筑装饰、社会服务等行业表现不佳。　　2025年上半年，国际层面，美国主导的“对等关税”政策持续发力，钢铁、汽车、半导体等关键行业贸易摩擦显著升级，拖累全球贸易增长。金融市场层面，美联储降息前景受制于顽固通胀数据摇摆不定，市场对“滞胀”风险的忧虑显著加深。叠加复杂严峻的地缘政治局势反复扰动，全球供应链稳定性持续承压，国际市场复杂性提升。国内层面，经济展现较强韧性与政策实效，面对复杂严峻的外部环境，中国经济在上半年延续了回升向好的基本态势，宏观政策协同效应显现。以科技自主化、新消费崛起、高端制造业突围为标志的内生动力，构成了上半年国内经济的亮点。尽管外部贸易壁垒持续抑制出口增速，且整体经济预期依然偏弱，但积极的政策托底效果显现。　　本基金作为指数增强型基金，坚持宽基选股，淡化择时,以数量化分析为基础，多维度选股，行业分散，覆盖A股多板块优质股票。本基金主要采用以“大数据+AI算法”为基础的量化投资方法，基于对股票市场和上市公司相关数据进行深度挖掘，通过决策树、神经网络等机器学习和深度学习模型预测个股收益率，再采用组合优化和风险管理模型控制本基金和基准的跟踪误差和最大回撤。力争在控制跟踪误差的基础上，获取超越基准的收益。