东财北证50指数增强发起式C(026120) - 基金投资策略和运作

本基金为指数增强型基金，目前主要投资北交所上市公司。我们的投资理念是基本面和AI双轮驱动。一方面，我们重点关注北交所各赛道业绩增长表现良好、成长天花板较高、短期业绩出色、踏踏实实花钱做研发的上市公司。另一方面，我们充分利用人工智能领域的最新技术成果，通过树模型、机器学习、深度学习等AI方法训练个股超额收益预测模型，从而辅助判断个股短期高位和低位。报告期内本基金在运作过程中严格遵守法律法规和基金合同的要求，在控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的同时，力争基金的净值增长超越业绩基准。报告期内基金较好的完成了跟踪目标，通过使用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，控制投资组合和基准之间的风格偏离，努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。在增强方面，主要应用多因子选股、事件驱动、风险优化等策略，并根据市场风格变化不定期对组合进行优化，力争获取稳定的超额收益。