华泰柏瑞量化优选混合(000877) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 华泰柏瑞量化优选混合 |
| 基金主代码 | 000877 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2014-12-17 |
| 总份额 | 3.64亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | 利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，追求资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 1、股票投资策略 ：本基金主要通过定量投资模型，选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在有效控制风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。但在极端市场情况下，为保护投资者的本金安全，股票资产比例可降至0%。2、固定收益资产投资策略：本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。3、资产支持证券投资策略：在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。4、权证投资策略：权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。5、其他金融衍生工具投资策略：在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种，本基金将以风险管理和组合优化为目的，根据届时法律法规的相关规定参与投资。 |
| 业绩比较基准 | 95%*沪深300指数收益率+5%*银行活期存款利率（税后）。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |